스토캐스틱 오실레이터는 거의 모든 거래 플랫폼에서 지원되고 전 세계의 많은 트레이더가 사용하는 인기 기술분석 도구다. 유명 차트 분석가인 조지 레인(George Lane)이 개발한 보조지표로서 상승 중에는 캔들 고가 근방에서 종가가 형성되고 하락 중에는 캔들 하단 근방에서 종가라 형성된다는 가정에 기초하고 있다. 마찬가지로 선택한 기간의 특정 구간에 대한 종가는 스토캐스틱에 의해 결정된다. 상승추세 동안에는 특정 구간의 고점 근처에서 종가가 형성되고 하락추세 동안에는 저점 근방에 종가가 몰리는 경향이 있다. 스토캐스틱 오실레이터는 %K 선과 %D 선으로 구성되며, 주요 신호는 %D를 사용해 발생한다.
스토캐스틱 패스트 (Stochastic Fast)
가장 인기 있는 스토캐스틱 기간은 5와 14다. 변동성이 클 때는 5와 9의 기간이 사용되고 그 외에는 14가 널리 사용된다.
기간은 5, 최고가가 30, 최저가가 10, 현재 종가가 20이라고 가정할 때 위 수식을 사용해 %K 선을 계산할 수 있다.
캔들 구간(즉, 기간)에 대한 종가는 %K 에 의해 결정된다. 예를 들어, 값이 80 이상인 경우는 현재 종가가 구간 최고가 근방, 즉 마지막 5개 캔들의 최고가라는 의미다. 반면에, 값이 20 이하인 경우는 종가가 구간 최저가 근방, 즉 마지막 5개 캔들의 최저가라는 의미다.
두 번째 선 %D는 %K를 평활화하여 추측한다. 간단히 말해 %K의 3기 단순이동평균이다.
%D = SMA (%K, 3)
이를 스토캐스틱 패스트(Fast Stochastic)라고 한다.
스토캐스틱 슬로우 (Stochastics Slow)
스토캐스틱 슬로우는 선행 신호가 되기 때문에 트레이더들은 %K 선과 %D 선을 더 평활화하는 쪽을 선호한다. 추가로 %D와 %K의 3기 단순이동평균을 취하면, 해당 스토캐스틱 슬로우는 다음과 같이 계산된다.
%K = SMA (%K, 3)
%D = SMA (%D, 3)
스토캐스틱 오실레이터의 범위는 0에서 100까지다. 0은 마지막 종가가 선택 기간의 가격 구간에서 최저가라는 의미다.
100은 마지막 종가가 선택 기간의 가격 구간에서 최고가라는 의미다.
80 이상이면 과매수 상태를 나타낸다고 볼 수 있고, 20 이하면 과매도 상태까지 하락했다는 뜻이다.
매수 및 매도 신호
%K 선과 %D 선이 모두 과매도 레벨인 20 아래서 교차하는 경우 매수 신호가 된다. 추가 확인 신호로 %D 선이 20 위로 오를 때까지 기다려도 된다.
반대로 %K 선과 %D 선이 모두 과매수 레벨인 80 위에서 교차하는 경우 매도 신호가 된다. 추가 확인이 필요하다면 %D가 80 밑으로 떨어질 때까지 기다려도 된다. 일부 트레이더는 %D가 아닌 %K가 과매수 레벨 밑으로 떨어지거나 과매도 레벨 위로 상승할 때까지 기다려 시장에 진입한다는 점을 참고할 가치가 있다. 마찬가지로 트레이더는 빠른 신호로 slower %D 선이 아닌 slower %K 선을 주시한다.
20 및 80 레벨 외에도 경우에 따라 30 및 70 레벨을 사용할 수도 있다. 횡보장 때 추세 추종 지표로 실패할 경우에는 스토캐스틱 오실레이터가 제때 신호를 줄 수 있다.
스토캐스틱 및 다이버전스
0과 100 사이로 움직이는 스토캐스틱과 fast 선 %K와 slow 선 %D의 교차 외에도 다이버전스를 신호로 이용할 수 있다.
랠리가 펼쳐지는 동안 slow 선(%D)이 80 위로 상승하고 고점이 두 번 연속 낮아지면 하락 다이버전스가 발생한다. 마찬가지로 하락이 지속되는 동안 %K와 %D가 과매도 레벨인 20 밑으로 하락하고 %D의 저점이 두 번 연속 높아지면 상승 다이버전스가 발생한다.
스토캐스틱과 RSI의 결합
보다 정확한 신호를 위해 스토캐스틱을 상대강도지수(RSI)와 함께 사용할 수도 있다.
예를 들어, RSI가 과매수 영역인 70 이상이고 %K와 %D가 80을 상향 교차하면, 추세 전환이 임박했다는 신호가 될 수 있다.
반면에 스토캐스틱이 과매도 레벨인 20을 하향 교차하고 RSI도 30 이하면 상승 신호가 될 수 있다.
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