대안신용평가(Alternative Credit Scoring System)란 대체정보(Alternative Data)로 불리는 비금융정보를 활용해 신용을 평가하는 방식을 말한다. 일반적으로 신용은 대개 수입이나 부채, 연체 정보 등과 같은 금융거래이력을 통해 산정되지만 기존의 금융정보만으로는 대출자의 신용능력을 정교하게 파악하기가 어렵고, 금융정보가 부족해 평가 자체가 어려운 소외계층이 발생할 수 있다는 단점 때문에 비금융정보를 활용하는 대안신용평가가 등장하게 되었다.
대안신용평가는 대출이나 신용카드 발급 여부 등 기존 금융거래 정보가 아닌 통신·전기·가스요금 납부 이력, 온라인 구매 정보, 포인트 적립 정보, 소셜네트워크서비스(SNS) 정보, 이메일, 모바일 데이터 등 비금융정보를 활용해 신용등급과 점수 등을 산정한다. 일례로 온라인 쇼핑몰에서 주기적으로 물건을 구입하거나 상품약관을 오랜 시간 읽은 뒤 확인 버튼을 누르는 경우 대출 상환의지가 높은 것으로 판단되어 좋은 신용등급을 받는 식이다.
뿐만 아니라 트위터, 페이스북, 인스타그램 등과 같은 SNS 사용이력 또한 신용평가 시 고려되는데, 이 경우 사용자가 SNS에 올린 게시물의 내용과 맞춤법 등에 따라 해당 사용자의 신용등급이 결정된다. 이는 모든 조건이 동일하다는 가정 하에 맞춤법을 틀리지 않는 대출자는 맞춤법을 틀리는 사람에 비해 평균적으로 약 15%가량 덜 연체한다는 실제 연구결과에 기반한 것이며 미국의 신용평가회사들은 이러한 연구를 바탕으로 맞춤법을 틀리지 않는 사람일수록 원금 상환 의지가 강하다는 특성을 이용해 이를 신용평가 변수로 활용하고 있다.
일례로 미국의 '파이코(FICO)'는 통신료, 지불결제 이력 등을 활용한 신용위험 측정모형을 적용해 금융정보가 부족한 개인들의 신용점수(파이코 스코어)를 산출하며, '렌도(Lenddo)' 또한 SNS 친구나 포스팅 등 260억 개 데이터를 머신러닝(학습)으로 분석해 일종의 평판 점수인 렌도 스코어를 매긴 뒤, 이를 통해 고객의 금융 신용도를 평가하고 있다.
이러한 대안신용평가는 금융정보가 부족해 제도권 금융에서 소외돼 왔던 취약계층에 맞춤형 대출 상품 등 금융혜택을 제공할 수 있다는 장점이 있다. 현재 금융권의 일반적 대출 방식은 NICE평가정보와 같은 신용평가사(CB)에서 책정한 신용등급을 기반으로 이뤄지는데, 신용평가 대부분은 대출, 카드, 연체 등 금융정보를 통해서만 이뤄지기 때문에 금융정보가 부족한 사회초년생이나 주부 등이 시중은행에서의 대출이 어렵고, 이에 고금리와 사금융으로 몰리는 폐단 등이 존재했다. 대안신용평가 모형 하에서는 이러한 금융거래이력 부족자(Thin Filer) 또한 제도권 금융으로 편입되어 합리적인 대출상품을 이용할 수 있게 된다.